投資判断のマクロシナリオを構造変化・政策反応・相関崩れ別に頑健性分析する

入力欄を埋めてから利用してください。

過去相関が危機時に崩れることを前提に、複数マクロ経路で投資ポートフォリオの損失範囲を比較する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
資産リターン、マクロ因子、政策反応関数、相関レジーム、構造変化時点、制約、損失関数

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
収益を保証せず、顧客ポートフォリオを匿名化し、投資判断は責任者が行ってください。
数値分析は、入力データ・式・計算過程を再現可能な形で示せる場合にだけ結果を報告してください。実行できる計算環境がない、データが不足する、または仮定が特定できない場合は数値を作らず『未算出』とし、必要な追加データ、分析手順、検証方法を示してください。相関だけから因果を断定しないでください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
シナリオ集合／因子経路／相関構造／損失分布／頑健解／前提依存