Excel・データ専門職（士業・コンサル・金融）銀行ALM担当

銀行勘定の金利ショック下でNII・EVEを預金行動・期限前返済別に比較する

銀行勘定の金利リスクについて、金利曲線・無満期預金の行動仮定・貸出期限前返済を変え、利息収益と経済価値の感応度を比較するための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間：35分難易度：上級アプリ：指定なし

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PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

基準日、通貨・金額単位、金利曲線シナリオ、再価格設定バケット、無満期預金のベータ・滞留期間仮定、貸出期限前返済仮定、各シナリオの12か月NIIとEVE、承認済み限度、モデル版。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

銀行勘定の金利リスクについて、金利曲線・無満期預金の行動仮定・貸出期限前返済を変え、利息収益と経済価値の感応度を比較する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
基準日、通貨・金額単位、金利曲線シナリオ、再価格設定バケット、無満期預金のベータ・滞留期間仮定、貸出期限前返済仮定、各シナリオの12か月NIIとEVE、承認済み限度、モデル版

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
通貨・期間・符号規則をそろえ、モデル・規制・限度の適用版を責任者に確認してください。実顧客データを貼らず、規制適合や資本判断をこの出力だけで確定しないでください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
シナリオ別NII/EVE差、仮定別感度、限度との照合、未算出・未検証の条件、モデル責任者の確認事項

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

基準日=9/30／単位=百万円／並行+200bp／12か月NII差=+40／EVE差=-75／預金β=0.3・滞留3年／β=0.5感度は未算出／モデル版=ALM-4

出力例（説明用）

【説明用の合成例】
【説明用の合成例】並行+200bpでは入力値上、12か月NIIは+40百万円、EVEは-75百万円。預金β=0.5の感度が未算出のため、預金行動仮定の寄与比較は保留。承認限度と規制上の判定は入力外なので結論しない。

TIPS

使うときのコツ

通貨・期間・符号規則をそろえ、モデル・規制・限度の適用版を責任者に確認してください。実顧客データを貼らず、規制適合や資本判断をこの出力だけで確定しないでください。不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。