Excel・データ専門職（士業・コンサル・金融）銀行の決済流動性リスク担当

決済ネットワークの着金時刻・相殺規則・担保余力から日中資金不足を評価する

銀行の決済フローを時刻順に再構成し、相殺・締切・着金遅延・担保化時間を用いて日中流動性不足の感度を比較するための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間：35分難易度：上級アプリ：指定なし

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PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

仮名化した決済イベント時刻・金額・通貨、送受信先区分、相殺規則版、決済締切、担保資産と換金時間、ストレスシナリオ、基準残高。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

銀行の決済フローを時刻順に再構成し、相殺・締切・着金遅延・担保化時間を用いて日中流動性不足の感度を比較する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
仮名化した決済イベント時刻・金額・通貨、送受信先区分、相殺規則版、決済締切、担保資産と換金時間、ストレスシナリオ、基準残高

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
集計済みの例だけで流動性充足を判断せず、決済網の相互依存・例外日・担保適格性を銀行リスク責任者が検証してください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
時刻別資金需要、相殺適用前後、遅延・担保利用シナリオ、最大不足時刻、モデル限界、確認責任者を示す分析表

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

決済A=9時に100億円支払、B=10時に70億円受取、相殺対象外、担保国債は翌営業日換金、日中開始残高=50億円

出力例（説明用）

【説明用の合成例】
【説明用の合成例】開始残高50億円から9時に100億円を支払うため、9時時点の残高はマイナス50億円となり、50億円不足します。10時に70億円を受け取った後は残高20億円に回復します。翌営業日換金の担保は即時資金へ含めず、他イベント・決済締切を加えて不足時刻を再計算します。

TIPS

使うときのコツ

集計済みの例だけで流動性充足を判断せず、決済網の相互依存・例外日・担保適格性を銀行リスク責任者が検証してください。不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。