Excel・データ専門職（士業・コンサル・金融）銀行流動性リスク担当

預金流出ストレスで顧客群間の共通ショックと日中流動性を評価する

預金流出シナリオを顧客・商品群別に構成し、相関する流出、入出金時刻、担保化可能資産を用いて日中資金不足を評価するための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間：35分難易度：上級アプリ：指定なし

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PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

匿名化した商品・顧客群別残高、入出金時刻、過去ストレス期間、流出シナリオ、資産換金時間、担保制約、対象通貨。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

預金流出シナリオを顧客・商品群別に構成し、相関する流出、入出金時刻、担保化可能資産を用いて日中資金不足を評価する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
匿名化した商品・顧客群別残高、入出金時刻、過去ストレス期間、流出シナリオ、資産換金時間、担保制約、対象通貨

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
実際の流動性・規制報告・資金調達判断を置き換えず、シナリオ妥当性と資産利用制約を財務・ALM責任者が承認してください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
時間帯別資金ギャップ、群別流出、相関仮定、利用可能資金、ストレス感度、データ・モデル限界を示す表

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

朝の大口法人出金が同時発生、個人預金流出は昼以降、国債換金に翌営業日、通貨=円

出力例（説明用）

【説明用の合成例】
朝の時間帯では換金に翌日を要する国債を即時利用可能資金へ算入しない。法人群の同時流出シナリオを別に示し、資金不足時刻を仮定ごとに比較する。

TIPS

使うときのコツ

実際の流動性・規制報告・資金調達判断を置き換えず、シナリオ妥当性と資産利用制約を財務・ALM責任者が承認してください。不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。